Podatki

V okviru analize so na voljo naslednji finančni inštrumenti:

S&P 500 → ^GSPC¹ v časovnem obdobju od 30. december, 1927 do 18. junij, 2021,
NASDAQ Composite → ^IXIC² v časovnem obdobju od 05. februar, 1971 do 18. junij, 2021,
Treasury Yield 10 Years → ^TNX³ v časovnem obdobju od 02. januar, 1962 do 20. junij, 2021,
Gold Feb 21 → GC=F⁴ v časovnem obdobju od 30. avgust, 2000 do 18. junij, 2021,
Bitcoin USD → BTC-USD⁵ v časovnem obdobju od 17. september, 2014 do 21. junij, 2021,
Bitcoin EUR → BTC-EUR⁶ v časovnem obdobju od 17. september, 2014 do 21. junij, 2021,
Ethereum EUR → ETH-EUR⁷ v časovnem obdobju od 07. avgust, 2015 do 21. junij, 2021,
Incrementum+ → INC+⁸ v časovnem obdobju od 17. december, 2018 do 21. junij, 2021,
\(\boldsymbol{50\ \%}\) BTC-EUR + \(\boldsymbol{50\ \%}\) ETH-EUR → BTC+ETH v časovnem obdobju od 07. avgust, 2015 do 21. junij, 2021.

Za nadaljnjo analizo je upoštevan največji presek časovnega obdobja, kjer so na voljo podatki za vse primerjanje finančne inštrumente, in sicer od 17. december, 2018 do 18. junij, 2021. Manjkajoče vrednosti (npr. čas zaprtja borz čez vikend in praznike) so bile interpolirane z zadnjo znano vrednostjo (npr. čez vikend je to vrednost v petek).

Analiza učinkovitosti posameznih finančnih inštrumentov

Metrike uspešnosti

Metrike uspešnosti v spodnji tabeli so izračunane za obdobje od 17. december, 2018 do 18. junij, 2021.

	Letno povprečje
	Donos (%)	Standardna deviacija (%)	Razmerje Sharpe	Največji padec (%)
INC	113,07	65,36	1,73	-65,07
ETH-EUR	132,00	80,84	1,63	-66,52
BTC+ETH	111,86	69,05	1,62	-63,55
BTC-USD	87,00	62,46	1,39	-61,81
BTC-EUR	84,85	62,42	1,36	-61,16
IXIC	22,18	22,04	1,01	-30,12
GSPC	14,54	20,17	0,72	-33,92
GCF	10,05	14,18	0,71	-18,22
TNX	-16,80	66,35	-0,25	-82,34

Donos

Na voljo je tudi interaktivna vizualizacija.

Primerjava donosa različnih finančnih inštrumentov

Dejan Lavbič

ponedeljek, 21. junij, 2021

Podatki

Analiza učinkovitosti posameznih finančnih inštrumentov

Metrike uspešnosti

Donos